巴塞爾協(xié)議，經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行資本管理

第一章 巴塞爾協(xié)議與全球銀行監(jiān)管

 1- 巴塞爾資本協(xié)議的演進主線

2- 巴塞爾協(xié)議的出臺背景

3- 巴塞爾協(xié)議I, II, III的主要特點及其主要內容

4- 巴塞爾協(xié)議對商業(yè)銀行進行資本監(jiān)管的本質

5- 巴塞爾Ⅲ新資本協(xié)議（巴塞爾IV）

l 主要修改及其重要影響

l 信用風險的計量與調整要點

l 操作風險的計量與調整要點

l 市場風險的計量與調整要點

6- 總損失吸收能力(TLAC)

l 什么是TLAC

l TLAC的主要構成與計量要求

l TLAC的監(jiān)管要求

l 其他要點

7- 巴塞爾協(xié)議與全面風險管理

l 商業(yè)銀行日常經(jīng)營所面臨的主要風險

l 當前中國商業(yè)銀行的風險管理現(xiàn)狀

l 風險管理的基本流程與方法

l 全面風險管理架構

l 理解三道防線與內部審計

l 分享：某跨國銀行的三道防線

l 進一步理解風險偏好及其作用

l 分享：某跨國銀行的風險偏好與風險文化

8- 系統(tǒng)重要性金融機構管理

l 全球系統(tǒng)重要性銀行

n 定義

n 評定方法

l 中國系統(tǒng)重要性銀行

n 定義

n 評定方法與框架

n 監(jiān)管演進的主線

l 全球系統(tǒng)重要性保險機構

9- 其他分享

 第二章 進一步理解經(jīng)濟資本

 1- 什么是經(jīng)濟資本，監(jiān)管資本與賬面資本

2- 經(jīng)濟資本如何計量

3- 分享：某跨國銀行的經(jīng)濟資本計量方式

4- 經(jīng)濟資本的主要用途：要點

5- 如何將經(jīng)濟資本應用于商業(yè)銀行的日常經(jīng)營

6- 分享：某跨國銀行的經(jīng)濟資本應用實踐

7- 其他分享：

l 簡單的計量學知識

l RAROC的計算

l SVA/VA的計算

l ROTE的計算

l 其他

 第三章 中國商業(yè)銀行的資本管理

 1- 中國監(jiān)管機構對商業(yè)銀行監(jiān)管的發(fā)展主線

2- 中國監(jiān)管機構對資本充足率的監(jiān)管要求

l 各項資本構成及其理解要點

l 資本充足率要求

3- 中國商業(yè)銀行當前主要的資本補充方式及各類商業(yè)銀行操作實踐

l IPO

l 定增

l 次級債

l 二級資本債

l 優(yōu)先股

l 永續(xù)債

l 其他

l 小結：提升資本充足率的一般方法

4- 商業(yè)銀行資本規(guī)劃要求

5- 商業(yè)銀行杠桿率要求

6- 商業(yè)銀行壓力測試

l 壓力測試的一般要求

l 如何進行壓力測試

l 分享：跨國銀行的壓力測試實踐

 第四章 商業(yè)銀行資本與三大風險資產(chǎn)計量 

1- 理解信用風險，評級與違約概率

2- 什么是風險的遷移及其對資本管理的要求

3- 信用風險資本度量：

l 權重法與內部評級法

l 中國大型銀行的計量實踐

l 中國股份制銀行的計量實踐

l 中國城商行與農(nóng)商行的計量實踐

4- 操作風險資本度量：

l 中國大型銀行的計量實踐

l 中國股份制銀行的計量實踐

l 中國城商行與農(nóng)商行的計量實踐

5- 市場風險的定義，涵蓋與進一步理解

6- 市場風險的識別：主要影響因素

7- 市場風險的管理流程框架

8- 理解交易賬戶和銀行賬戶

9- 銀行賬戶利率風險進一步理解 

10- 進一步理解：市場風險與交易對手信用風險

l 監(jiān)管要求

l 計量方法

 第五章 商業(yè)銀行提升風險管理的路徑：基于實踐的思考與分享

 1- 風險管理部門的架構調整

2- 如何做到前瞻式的風險管理與資本管理

3- 重新理解三道防線

4- 結語：

l 商業(yè)銀行風險管理的運行和發(fā)展軌跡

l 金融科技對風險管理的影響