人民銀行MPA政策解讀及應(yīng)對(duì)措施

課程背景：

4月25日剛為金融定調(diào)，金融活經(jīng)濟(jì)活，金融穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)！一行三會(huì)監(jiān)管趨嚴(yán)，后金融危機(jī)時(shí)期，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷變化，金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入深水區(qū)、銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)、監(jiān)管框架滯后等。國(guó)外環(huán)境來(lái)看，美元加息導(dǎo)致全球資本洗牌重構(gòu)，歐債危機(jī)、希臘破產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)事件，大宗商品、貨幣、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)等金融標(biāo)的波動(dòng)性正在加大。國(guó)內(nèi)環(huán)境來(lái)看，金融深化程度加深帶來(lái)金融脆弱性增加，債務(wù)率、杠桿率持續(xù)增加使經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)對(duì)外部沖擊愈加敏感。同時(shí)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造有效資產(chǎn)的能力有限，大量流動(dòng)性在金融市場(chǎng)進(jìn)行杠桿配置，貨幣、資本及房地產(chǎn)市場(chǎng)的泡沫隱患也需警惕，宏觀環(huán)境日趨復(fù)雜。

  在這種背景下，為承接宏觀經(jīng)濟(jì)金融機(jī)構(gòu)的復(fù)雜性、多樣性，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表也表現(xiàn)出多元化的特征，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)行為的轉(zhuǎn)變，從單一的表內(nèi)存貸款向表外、表表外多元化資產(chǎn)負(fù)債配置轉(zhuǎn)變，自營(yíng)投資、資金交易、資產(chǎn)管理、投資銀行、跨境結(jié)算等經(jīng)營(yíng)行為已經(jīng)將信貸市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)打通，銀行已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了事實(shí)上的混業(yè)經(jīng)營(yíng)。這意味著銀行將面臨多重風(fēng)險(xiǎn)交織疊加的環(huán)境，金融監(jiān)管框架也需要及時(shí)調(diào)整，匹配現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，完善自身框架。 同時(shí)，由于監(jiān)管部門之間還存在體制隔閡和利益博弈，混業(yè)監(jiān)管的框架一直建立不起來(lái)，使得銀行綜合經(jīng)營(yíng)只能以影子銀行的形式出現(xiàn)，很多銀信、銀證和銀保業(yè)務(wù)處于監(jiān)管真空，凸顯了監(jiān)管體系的滯后。建立健全商業(yè)銀行監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系，提升商業(yè)銀行綜合管理水平，是當(dāng)前商業(yè)銀行的當(dāng)務(wù)之急。也是監(jiān)管部門在**召開(kāi)之前的重中之重。

培訓(xùn)目標(biāo)：

**詳細(xì)逐一解讀，掌握MPA實(shí)質(zhì)和基本特征，了解適應(yīng)商業(yè)銀行在目前形勢(shì)下經(jīng)營(yíng)的基本理念，中國(guó)人民銀行的職責(zé)是在國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下，制定和執(zhí)行貨幣政策，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。而貨幣政策的目標(biāo)是保持貨幣幣值的穩(wěn)定，并以此促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)就得采取點(diǎn)手段，除了運(yùn)用存款準(zhǔn)備金、公開(kāi)市場(chǎng)操作、再貸款與再貼現(xiàn)這些傳統(tǒng)的貨幣政策三大法寶工具外，現(xiàn)在又多了常備信貸便利，來(lái)調(diào)節(jié)基礎(chǔ)貨幣投放，從而實(shí)現(xiàn)貨幣政策目標(biāo)。此外，貨幣政策工具還有利率政策、匯率政策，當(dāng)然**神秘的要數(shù)“窗口指導(dǎo)”。現(xiàn)在的 “MPA”就是正確定位商業(yè)銀行的角色，按照文件規(guī)定，建立健全商業(yè)銀行各項(xiàng)管理制度，汲取國(guó)際先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念和經(jīng)驗(yàn)，把商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制在容忍度范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行目標(biāo)的**大化，不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。

培訓(xùn)對(duì)象：商業(yè)銀行一級(jí)、二級(jí)行長(zhǎng)及各部門總經(jīng)理已經(jīng)相關(guān)的管理人員

課時(shí)安排：0.5天

教學(xué)方法：講授、討論、互動(dòng)等

課程大綱：1**部分  MPA體系的總體理解1.MPA評(píng)估的對(duì)象。

2.MPA評(píng)估對(duì)象的分類。

3.MPA評(píng)估的主管單位。

4.MPA評(píng)估的周期。

5.MPA評(píng)估的指標(biāo)。七大方面約14個(gè)指標(biāo)。

6.MPA評(píng)估的結(jié)果。分為ABC三檔，

7.MPA評(píng)估的激勵(lì)約束機(jī)制。對(duì)其交納的法定存款準(zhǔn)備金，實(shí)施差別化的準(zhǔn)備金利率。

8.MPA評(píng)估的豁免。

2第二部分  MPA體系各指標(biāo)的詳細(xì)分析

1.資本和杠桿情況。

a) 資本充足率評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： 補(bǔ)充背景知識(shí)：解讀：

b) 杠桿率

補(bǔ)充背景知識(shí)：解讀：

2.定價(jià)行為。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：解讀：

3.資產(chǎn)負(fù)債情況。a) 廣義信貸，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：解讀：

b) 委托貸款，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：解讀：

c) 同業(yè)負(fù)債，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：解讀：

4.流動(dòng)性。

a) 流動(dòng)性覆蓋率（LCR）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：解讀：

b) 凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：解讀：

c) 遵守準(zhǔn)備金制度情況，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：解讀：

5.資產(chǎn)質(zhì)量。

a) 不良貸款率，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：解讀：

b) 撥備覆蓋率，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：解讀：

6.跨境融資風(fēng)險(xiǎn)。

a) 跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額超出上限的幅度，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：解讀：

b) 跨境融資的幣種結(jié)構(gòu)，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： 解讀：

c) 跨境融資的期限機(jī)構(gòu)，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：解讀：

7.信貸政策執(zhí)行。

a) 信貸執(zhí)行情況，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：解讀：

b) 央行資金運(yùn)用情況，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：解讀：

3第三部分  對(duì)銀行業(yè)務(wù)的影響及應(yīng)對(duì)措施

1.低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)將受到銀行青睞。

2.高息攬儲(chǔ)的行為將受到遏制。

3.信貸規(guī)模騰挪將成為過(guò)去式，主動(dòng)管理能力變得更重要。

4.對(duì)于中小型銀行來(lái)講，依靠同業(yè)業(yè)務(wù)高速擴(kuò)張的機(jī)會(huì)將越來(lái)越小。

5對(duì)于中大型銀行來(lái)講，同業(yè)業(yè)務(wù)仍然是重點(diǎn)。

6.靠短期負(fù)債和長(zhǎng)期資產(chǎn)進(jìn)行錯(cuò)配的業(yè)務(wù)模式將受到影響。

7.銀行承兌匯票再次受到青睞。

8.促進(jìn)人民幣國(guó)際化。

9.增強(qiáng)央行在信貸政策中的話語(yǔ)權(quán)。

課程小結(jié)